|
Итак, пивоты. Многие наверное сталкивались так или иначе с этим удивительным инструментом технического анализа, но, к сожалению проходили мимо. Классическая методика работы по пивотам или точкам вращения весьма размыта и туманна, поэтому среднестатистический трейдер обычно долго не задерживается на этом инструменте технического анализа и идет дальше в поисках священного Грааля. И совершенно зря, так как практически все, что необходимо для реальной прибыльной торговли, этот инструмент предлагает.
Немного теории и формул.
Каждый бар, как известно, характеризуется своими значениями High, Low, Open и Close. Возьмем к примеру дневной бар и рассчитаем для него по формулам значение Pivot Point и уровни поддержки-сопротивления. Формулы следующие:
PP (Pivot Point) = (High+Low+Close)/3
R1(Resistance1) = 2*PP - High
S1(Support1) = 2*PP - Low
R2(Resistance2) = PP + High - Low
S2(Support2) = PP + Low - High
R3(Resistance3) = 2*PP + High - 2*Low
S3(Support3) = 2*PP + Low - 2*High
Поверхностный взгляд на одни формулы уже говорит о том, что перед нами индикатор, во первых не меняющий своих показаний в течение всего следующего бара, и к тому же который основан на ценах предыдущего бара, который уже закрыт и значения его уже неизменны, поэтому перед нами индикатор, который не перерисовывается и не переписывает историю по своему усмотрению. Формулы достаточно простые, легко запоминаются и все рассчитать можно с помощью обычного калькулятора. Но что показывают эти цифры и как по ним работать?
Рис.1 Вот так выглядят "лесенки" из дневных pivot points и уровней поддержки-сопротивления для GBPUSD. 
На рисунке оранжевой линией показаны значения Pivot Points для каждой из дневных сессий, коричневые линии - уровни resistance 1,2,3 (чем выше цифра, тем выше линия), темно-синие линии - уровни поддержек 1,2,3 (соответственно также). Что же нам говорит классический метод анализа этих линий. Обычно утверждается следующее. Рассматривается положение открытия дневной сессии и линии Pivot Point. Утверждается, что цена в течение дневной сессии пойдет в сторону Pivot Point, то есть на открытии мы просто смотрим где цена и где линия и торгуем по направлению к ней. Уровни поддержки-сопротивления покажут нам важные внутридневные уровни, где цена может застрять и на которые можно поставить тейк-профиты. Это все классика так сказать. А теперь, как говорится, внимание на экран, то есть на рисунок 1.
Да, действительно, определенная закономерность движения цены по направлению к своей точке вращения присутствует. Но создать только на этом стабильно зарабатывающую торговую систему не получится, потому что выплывает масса нюансов, главный из которых в том, что так вот навскидку определить, сработает уровень на пробой или на отбой довольно сложно, и поэтому необходимо введение дополнительных условий-фильтров. К тому же, как видно будет из следующего рисунка, в сильном тренде картинка резко меняется.
Рис.2 Поведение Pivot Points в условиях сильного тренда. 
Как видим, здесь классическая метода работы даст сбой и весьма прилично ударит по карману трейдера. Если не ввести парочку дополнительных условий. Во-первых, регулярное пробитие ценой значения предыдущего High или Low. Это даст нам сигнал того, что пара попала в сильный тренд и работать нужно кардинально противоположно. Второй сигнал - это регулярное срабатывание Pivot Point как линии сопротивления (на рис. 2 это видно на этапе зарождения тренда 9 и 10 июля). Эти 2 сигнала позволят нам встать в тренд и стоять в нем до упора. Стоп-лоссом нашим можно считать уровень S1 (первая синяя линия вниз от оранжевой). Немного отвлечемся от практики и рассмотрим некоторые важные нюансы построения и анализа этого индикатора.
1. Индикатор строится в том числе по данным закрытия бара и встает первый важный момент - GMT (или время по Гринвичу). Дело в том, что как известно, планета наша круглая, да еще и вертится, поэтому время везде разное, и соответственно люди, используя один и тот же метод расчета, в разных странах будут получать не просто разные, а абсолютно разные значения точек вращения и уровней поддержки-сопротивления. И как тут быть? Считается классическим построение Pivot Points по среднеевропейскому времени. Из наших брокеров, к примеру можно взять Альпари, у них сдвиг терминального времени именно такой. Если взять уже Лайтфорекс, то там терминальное время еще на час меньше и поэтому уже пойдут расхождения в расчетах. Отсюда следует пункт второй.
2. Значение точки вращения и уровней поддержки-сопротивления - не есть ни в коем случае 100% догма. Их нельзя рассматривать по принципу вот 2.0134 уровень поддержки, а цена дошла до 2.0136 и поэтому уровень пробит. Также как и недохождение ценой уровня к примеру 2.0134 не скажет нам ничего о качестве работы индикатора. Плюс крупные игроки рынка всегда будут стараться сбить с толку "размытием" уровней, ложными пробоями и т.п. Уровень нужно рассматривать как лежащий "где-то здесь", и не более того. И всегда помните о людях на том конце планеты, которые ходят вниз головами, ведь линии у них будут абсолютно другими.
3. Пробой или отскок. Это пожалуй важнейший момент при работе с уровнями поддержки-сопротивления. Для себя я пробоем считаю уверенное взятие ценой уровня (закрытие ЗА уровнем, затем возврат через несколько баров к пробитому уровню и дальнейшее движение в сторону пробитого уровня). Этот пробой классический. Еще можно выделить новостной, когда никто уже ни на какие уровни не смотрит, а просто тупо покупает или продает.
4. Важность уровней. Здесь мы подходим к одному очень интересному моменту. Немного отвлечемся. Возьмем обычный свечной график любой валютной пары, скажем D1, и попытаемся найти известные свечные паттерны: дожи, харами, и т.п. Перейдем на таймфрейм ниже, опять находим (но уже в других местах) те же паттерны. Перейдем на график другой валютной пары - то же самое. Отсюда вывод: свечные паттерны универсальны, они работают везде, от минутного до месячного графика и на любых парах. Абсолютно то же самое можно сказать и про графики точек вращения. Постройте их на данных недельных, месячных, часовых, и вы получите те же самые "лесенки", которые по своему, но будут работать на любых значениях таймфрейма. Единственная важнейшая особенность, о которой все забывают. Важность этих уровней неодинакова. Уровни поддержки-сопротивления, построенные на дневных графиках, будут менее значительны, чем уровни, построенные от недельных, в свою очередь, месячные уровни поддержки-сопротивления еще сильнее и еще важнее недельных. Вот отталкиваясь от этого важного вывода, смотрим внимательно на рис 3.
Рис. 3 Pivot Points, построенные со значений дневных, недельных и месячных баров и наложенные на один график. 
На что же прежде всего нужно обратить внимание на рис. 3? Прежде всего держим в уме, что линии недельные сильнее дневных, а месячные сильнее недельных (в индикаторе они сделаны разной толщины для наглядности). Затем обращаем внимание на скопления уровней в том или ином месте. Данное скопление будет говорить как о том, что уровень пройти будет тяжелее (чем больше будет полосок в одном диапазоне тем соответственно тяжелее пройти, не забываем о различной важности уровней), так и о том, что если вы находитесь в профитной к этому моменту сделке, то в это скопление можно легко поставить тейк-профит (по опыту скажу, лучше всего ставить немного ДО скопления, потому что отскок порой бывает просто мгновенный, ну и размытие уровней всегда присутствует).
А теперь давайте рассмотрим такое интересное явление, как "память рынка". Я его для себя назвал именно так, выглядит следующим образом. Добавим на график из рисунка 3 дополнительные недельные и месячные уровни, но рассчитаем их для данных, которые были не период назад, а 2. То есть нанесем предыдущие недельные и месячные уровни Pivot Points и уровни поддержки - сопротивления. Почему только недельные и месячные? В принципе эту логику можно также распространить и на другие периоды, именно эти взяты исходя из того, чтобы не загромождать сильно график. Внимание, рисунок 4.
Рис.4 Добавим к уже существующим уровням построенные по данным предыдущих периодов и рассмотрим "память рынка". 
Ну и что же мы видим на рис.4? Да, действительно, область 2.0090-2.0130 была весьма плотно забита совершенно различными и весьма сильными уровнями, которые и сыграли в результате свою роль и фунт улетел себе вверх, немного пока застряв на уровне 2.0275, на который, как и впрочем на 2.0216 можно было влепить себе тейк-профит и получить свои законные пипсы. Не 5, не 10, и даже не 50. Очень также показательным был прорыв цены от уровня 2.0118 до уровня 2.0216. В этом промежутке кроме малозначительных в данном случае дневных уровней Pivot Point и R1D1 вобщем то ничего и не было серьезного. Поэтому прорыв был быстрым и резким. Всегда необходимо обращать внимание на эти "пустоты" между линиями, зачастую они проходятся быстрее всего и именно туда устремится цена. В заключение этой первой части хочу сказать, что все вышеперечисленные индикаторы для расчета есть в свободном доступе в сети Интернет, при желании несложно и самому вобщем то написать. В дальнейшем непосредственно мои индикаторы, которые я использую для расчета пивотов, как впрочем и многие другие мои индикаторы, появятся и в этом разделе, но это будет уже немного другой проект, о котором чуть позже и в другой ветке. Во второй части я планирую больше рассказать о практическом применении анализа точек вращения и уровней поддержки-сопротивления, будут даны абсолютно уникальные методы анализа (по крайней мере я не встречал подобных на просторах Сети). Автор: Михаил Чистяков (
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
) http://primetrend.ru/index2.php?no_html=1&option=com_url&url===wLtVncvZ2L0VmbuUGZhJHdtgXau92LvoDc0RHa
 Quote this article on your site | Views: 2947 | E-mail
Be first to comment this article | |
Only registered users can write comments.
Please login or register. |
